BTC期权定价计算器 (Black-Scholes-Merton)

第一部分：定价公式

以下是用于计算欧式看涨（Call）和看跌（Put）期权理论价格的布莱克-斯科尔斯-默顿公式。

看涨期权 (Call Price):

$$C(S, t) = S \cdot N(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot N(d_2)$$

看跌期权 (Put Price):

$$P(S, t) = K \cdot e^{-rT} \cdot N(-d_2) - S \cdot N(-d_1)$$

其中 d1 和 d2 计算如下:

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \frac{\sigma^2}{2})T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$